，上證指數低開低走，上證380波動率加權指數 下跌0.84%，報10948.08點，成交額119.74億元。

數據統計顯示，上證380波動率加權指數近一個月下跌2.95%，近三個月下跌6.81%，年至今上漲0.40%。

據了解，上證波動率加權指數系列以對應母指數為樣本空間，選取歷史波動率最小的100只證券作為樣本，并以歷史波動率的倒數作為權重分配依據，以實現母指數在低波動率因子下的風險暴露。該指數以2003年12月31日為基日，以1000.0點為基點。

從指數持倉來看，上證380波動率加權指數十大權重分別為:上海銀行、南京銀行(1.59%)、上港集團(1.55%)、首創環保(1.52%)、華能水電(1.49%)、雅戈爾(1.47%)、寧波港(1.46%)、華夏銀行(1.44%)、遼港股份(1.38%)、貴陽銀行(1.38%)。

從上證380波動率加權指數持倉的市場板塊來看，上海證券交易所占比100.00%。

從上證380波動率加權指數持倉樣本的行業來看，工業占比25.98%、金融占比22.25%、原材料占比15.90%、公用事業占比14.16%、主要消費占比5.60%、可選消費占比5.37%、醫藥衛生占比4.85%、房地產占比4.28%、能源占比1.62%。

資料顯示，指數樣本每半年調整一次，樣本調整實施時間分別為每年6月和12月的第二個星期五的下一交易日。每次調整的樣本比例一般不超過30%。權重因子隨樣本定期調整而調整，調整時間與指數樣本定期調整實施時間相同。在下一個定期調整日前，權重調整因子一般固定不變。特殊情況下將對指數進行臨時調整。當樣本退市時，將其從指數樣本中剔除。樣本公司發生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護細則處理。

本文源自:金融界

作者:行情君