智通財(cái)經(jīng)獲悉，高盛正在擴(kuò)大使用一種利用人工智能(AI)的技術(shù)，希望它能讓客戶更容易地規(guī)劃復(fù)雜的衍生品交易。在已經(jīng)使用該軟件撼動(dòng)了股票和外匯期權(quán)的世界之后，該公司最近幾周開始允許客戶使用其可視化結(jié)構(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行信用衍生品交易。高盛數(shù)字交易平臺(tái)Marquee的負(fù)責(zé)人Chris Churchman在接受采訪時(shí)說，該公司的目標(biāo)是在明年上半年為利率交易提供這項(xiàng)服務(wù)。

高盛去年開始提供這款產(chǎn)品，幫助機(jī)構(gòu)客戶提供價(jià)格發(fā)現(xiàn)和交易建議。它還可以評(píng)估特定交易的風(fēng)險(xiǎn)，并衡量交易獲得回報(bào)的可能性。為此，該公司利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和自然語言處理來為一些復(fù)雜的交易定價(jià)。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以像人腦一樣通過反復(fù)試驗(yàn)來學(xué)習(xí)，自然語言處理可以破譯大量的語音和文本。

Churchman稱:“如果你想買一個(gè)樂高積木，亞馬遜會(huì)以一種高效的方式幫助你從‘我想買一個(gè)樂高積木’轉(zhuǎn)變?yōu)椤@就是我想買的那個(gè)樂高積木’。我們與Marquee合作的目的是幫助客戶快速、自信地決定在全球市場上交易什么，就像亞馬遜一樣。”

高盛于2021年從瑞銀聘請(qǐng)了Churchman，當(dāng)時(shí)他是瑞銀美洲貨幣交易主管。此前，他曾擔(dān)任瑞銀全球外匯業(yè)務(wù)主管，幫助該公司開發(fā)一套貨幣衍生品定價(jià)和交易系統(tǒng)。在高盛，Churchman負(fù)責(zé)監(jiān)督Marquee，這是一個(gè)提供市場情報(bào)、風(fēng)險(xiǎn)分析、專有數(shù)據(jù)集和跨多個(gè)資產(chǎn)類別交易執(zhí)行的平臺(tái)。

Churchman指出，視覺結(jié)構(gòu)軟件使用的模型通常比傳統(tǒng)軟件快20到100倍。他說，這意味著它可以在幾秒鐘內(nèi)回答客戶的問題，而不是幾小時(shí)。例如，如果客戶對(duì)交易某種特定資產(chǎn)感興趣，系統(tǒng)可以快速分析該資產(chǎn)當(dāng)前的溢價(jià)與過去的溢價(jià)之間的對(duì)比。該系統(tǒng)還可以即時(shí)為交易的不同變化定價(jià)，預(yù)測(cè)何時(shí)可能獲得回報(bào)，并顯示隨著其他資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)，該投資可能會(huì)如何表現(xiàn)。

Churchman稱:“這是一站式服務(wù)。我們希望它成為客戶投資過程中不可或缺的一部分。”